KI in der Portfoliooptimierung

Portfoliooptimierung neu gedacht: Effiziente Portfolios mit Blick auf beide Seiten der Bilanz
In der modernen Portfoliooptimierung reicht der Blick auf die Aktivseite allein (Asset only) nicht aus. Denn bei vielen Produkten bestehen wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Aktiv- und Passivseite – insbesondere über die Cashflows, die sich direkt aus den Investmentergebnissen ableiten. Wir zeigen, wie sich diese Dynamiken mithilfe von KI-Werkzeugen modellieren lassen, um die Effizienzgrenze realitätsnäher und robuster zu bestimmen.