openIRM: Öffentlich nutzbares Internes Risikomodell einer beispielhaften Lebensversicherung

Die Vorhersage und das Verständnis von Solvabilitätskennzahlen stellt Lebensversicherer vor große Herausforderungen. Interne Risikomodelle bieten zwar realitätsnahe Abbildungen, bleiben jedoch unternehmensintern und erschweren zudem das Modellverständnis. Dadurch ist es schwierig, neue Methoden der Prognosen und Erklärbarkeit an realistischen Szenarien objektiv zu vergleichen. Im Rahmen meiner Promotion haben wir mit openIRM ein frei verfügbares, internes Risikomodell für eine beispielhafte Lebensversicherung am Fraunhofer ITWM entwickelt. Es kombiniert einen ökonomischen Szenariogenerator auf Basis des G2++-Modells mit einem Cashflow-Projektionsmodell. Damit lassen sich sowohl äußere (Realwelt-)Simulationen als auch innere Simulationen zur Bestimmung der verfügbaren Basiseigenmittel durchführen. Zudem wurde das Modell für alle Handelstage von September 2016 bis Dezember 2023 kalibriert und erlaubt die Verwendung der direkten und indirekten Bewertungsmethode, die nachweislich konsistente Ergebnisse liefern. openIRM bietet damit eine offene Referenzplattform zur Benchmarking- und Testumgebung für neuartige Algorithmen in Prognose, Erklärbarkeit und Proxymodellierung für Solvabilitätskennzahlen. Es unterstützt Aktuarinnen, Aktuare und Forschende dabei, innovative Ansätze unter realistischen Bedingungen zu evaluieren. Dieser Vortrag liefert eine kurze Einführung in die Risikomodellierung eines Lebensversicherers unter Solvency II, einen Überblick über die Funktionsweise des openIRM-Modells und demonstriert dessen praktische Anwendung anhand eines konkreten Beispiels.