Zwischen Holzhammer und Pinzette: Stochastische Modelle in der Produktentwicklung

Für die moderne Produktentwicklung steht ein breiter Werkzeugkasten stochastischer Modelle aus der Finanzmathematik zur Verfügung. Diese Modelle variieren stark hinsichtlich Detailtiefe, Komplexität und den abgebildeten Anlageklassen und eröffnen deshalb unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Produkt. Die Anforderungen an ein Modell variieren je nach Fragestellung, Zielsetzung und regulatorischen Vorgaben.

Für Aktuarinnen und Aktuare in der Produktentwicklung ist es daher essenziell, diese Modelle nicht nur zu verstehen und richtig einzuordnen, sondern auch ihre Ergebnisse im jeweiligen Kontext zu interpretieren. Ebenso wichtig ist das Bewusstsein für die Grenzen der Modelle – also dafür, was sie leisten können und wo ihre Aussagekraft endet.

Der Vortrag zeigt anhand eines illustrativen Fallbeispiels mit typischen Fragestellungen aus der Produktentwicklung, welche Rolle stochastische Modelle in diesem Kontext spielen und welche praktischen Herausforderungen dabei zu bewältigen sind. Im Mittelpunkt stehen die Messung der Profitabilität, die Analyse produktspezifischer Risiken sowie die Bewertung des Kundennutzens.

Es geht dabei nicht nur um die Wahl des „richtigen“ Modells für die jeweilige Fragestellung, sondern um den kompetenten Umgang mit bestehenden Modellwelten. Entscheidend ist, deren Ergebnisse transparent, zielgerichtet und verantwortungsbewusst in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen.

Dabei wird deutlich: Moderne Aktuarinnen und Aktuare müssen mehr als nur rechnen können - sie müssen in der Lage sein, mit Blick auf die konkrete Fragestellung bewusst zu modellieren.