Impact du montant de rente sur la longévité au sein d'un portefeuille de rentiers

Le risque longévité pour un assureur disposant d'un portefeuille de rentiers consiste en une sous-estimation de l'espérance de vie de ses assurés. Un aspect sous-jacent de ce risque longévité est l'hétérogénéité des dynamiques de survie due aux différences de niveau de vie. Ce phénomène se traduit par le fait que les rentiers les plus riches aient une espérance de vie plus élevée que les moins riches. Ainsi dans ce mémoire, il est entrepris la construction d'une table de mortalité prospective pour un portefeuille de rentiers de l'assureur Swiss Life, en tenant compte du montant de rente perçu par les individus dans l'évaluation des probabilités de décès. Une approche par les modèles additifs généralisés est utilisée pour la construction de la table. Il est capté à l'issue de la construction de cette dernière une décroissance du niveau de mortalité avec le montant de rente. Cet effet du montant de rente est confirmé par deux autres modèles : le modèle de Cox et les forêts aléatoires de survie. La table construite a ensuite été utilisée pour le calcul de provisions. Ces provisions se sont révélées êtres plus prudentes que les provisions obtenues avec les tables réglementaires et que celles obtenues avec le modèle utilisé jusqu'ici par Swiss Life.