Burning Cost oder Pareto?

Bei der Tarifierung von nicht-proportionalen Rückversicherungsverträgen wird die erwartete Schadenlast im folgenden Jahr oft auf Basis der Schadenerfahrung in einem Beobachtungszeitraum geschätzt. Hierzu kann man einerseits direkt den sog. Burning Cost verwenden (d.h. die beobachtete Schadenlast pro Volumeneinheit). Andererseits kann man an die Schadenerfahrung ein kollektives Modell anpassen, wobei für die Schadenhöhe meist eine Paretoverteilung angenommen wird. Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, welches Vorgehen in welcher Situation besser funktioniert. Da diese Fragestellung analytisch nur schwer zugänglich ist, wird hierzu ein Simulationsmodell verwendet.