Défis méthodologiques des risques émergents, risques extrêmes et assurance paramétrique

Les risques émergents constituent une préoccupation importante dans le secteur de l'assurance en raison de la complexité de leur évaluation par les mécanismes d'assurance traditionnels, notamment en raison du manque de données. Le développement de nouvelles compétences actuarielles est alors nécessaire. Cet atelier présente deux méthodologies pour gérer et quantifier les risques extrêmes, tels que les risques naturels ou les cyber-attaques. Ces risques sont souvent caractérisés par une rareté des données, ce qui rend leur évaluation difficile. La première méthode propose un algorithme de simulation basé sur la théorie des valeurs extrêmes multivariée pour étendre les observations dans les régions extrêmes et obtenir des estimations fiables de mesures de risques extrêmes. La deuxième méthode étudie une combinaison optimale d'une assurance basée sur un indice avec des contrats d'assurance basés sur une indemnité afin de tirer parti des forces des deux approches, afin de proposer une couverture d’assurance pour des risques potentiellement inassurables. En effet, des études récentes suggèrent que l'assurance paramétrique est prometteuse pour atténuer les risques émergents. Cependant, malgré ses avantages, elle rencontre des difficultés pour compenser les pertes extrêmes. Un seuil est alors introduit pour déterminer quand les différents types de garanties sont activés.