Category: LIFE - actuview - the international streaming platform for actuaries

Linking Socioeconomic Characteristics To Policyholders’ Longevity & Liability Values In Weighted Mortality Models

Thu, 11 Jun 2026 09:54:47 +0000

In this webinar, we will analyze the effect of using weighted maximum likelihood estimation for survival models where the assigned weights depend on the sum assured – a common practice in life insurance to focus on the financial consequences of survivorship. In this context, we consider how these estimates may change when more granular mortality models are used that are based on the socioeconomic characteristics of policyholders. During the presentation, we will highlight several practical considerations for developing weighted models for liability estimation and discuss the impact of such approaches on annuity liabilities. To illustrate this, we will present results using a real-world insurance dataset providing survival information on individuals who purchased annuities between 2015 and 2022 in the Netherlands. The analysis will include a financial test of fit to evaluate the performance of models. In the second part of the webinar, we will discuss research findings on the potential influence of socioeconomic factors on annuitants' longevity, based on publicly available, area-level indicators. The analysis will present detailed results on variables that could be useful for modelling policyholder mortality in the Netherlands, and will compare these with the traditional approach of using age, gender and pension information as covariates. Speaker: Andrey Ugarte Montero, Ph.D. Session moderator: Ernst Visser

KI in der Bestandsmigration: Was funktioniert heute - und was kommt als Nächstes? Erfahrungen aus einem praxisnahen KI-Labor

Mon, 01 Jun 2026 09:45:11 +0000

Bestandsmigrationen in der Lebensversicherung sind fachlich anspruchsvoll und organisatorisch aufwendig, orientieren sich aber an klaren fachlichen Prämissen – gerade deshalb ist der Einsatz von KI hier so spannend. Der Vortrag berichtet aus einem praxisnahen KI-Labor der DAV-Arbeitsgruppe Bestandsmigration und zeigt, was heute bereits funktioniert – und was noch Zukunftsmusik ist. An einem konkreten Anwendungsfall aus der Rechenkernentwicklung wird deutlich, wie sehr uns das Tempo des technologischen Fortschritts überrascht hat: Während wir einen systematischen und belastbaren Ansatz methodisch verfeinerten und unsere Prompts immer weiter verbesserten, konnten neue Modelle Teile des Falls plötzlich bereits mit knappen Arbeitsanweisungen direkt lösen. War das verlorene Zeit? Im Gegenteil: Die bleibende Erkenntnis liegt nicht in Prompt-Tricks, sondern in der notwendigen Prüfarchitektur. Agentische KI wird künftig Teilaufgaben zunehmend autonom übernehmen, der Aktuar bleibt jedoch dauerhaft in der führenden Rolle. Für diesen Vortrag können aus technischen Gründen keine Vortragsfolien zur Verfügung gestellt werden

DAVvorOrt | Traditionsmodell Lebensversicherung - Auslaufmodell oder Transformations-Chance?

Wed, 27 May 2026 14:21:08 +0000

Der Vortrag beleuchtet die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Lebensversicherung. Im Spannungsfeld aus Kostendruck, demografischem Wandel und wachsender Konkurrenz durch Banken, Asset Manager und Neobroker diskutiert der Vortrag, wie sich Versicherer strategisch neu positionieren können. Im Fokus stehen dabei innovative Produktansätze, die Weiterentwicklung fondsgebundener Lösungen sowie die Rückgewinnung von Wertschöpfung und Kernkompetenzen im Kapitalmarktumfeld.

“Sustainable Portfolio Optimization (Gauss Prize Young Academics 2025)

Tue, 19 May 2026 15:28:04 +0000

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Decomposition of Stochastic Surplus Processes in Life Insurance (Gauss Prize Young Academics 2025)

Tue, 19 May 2026 15:26:12 +0000

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Non-Markov modelling in life insurance (Gauss Prize Young Academics 2025)

Tue, 19 May 2026 15:23:54 +0000

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Covid 19 mortality: the Proportionality Hypothesis (GAUSS Prize Winner 2025)

Tue, 19 May 2026 15:16:27 +0000

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Beitragsdynamik in der Lebensversicherung: Herausforderungen und Modellierung

Mon, 11 May 2026 08:26:35 +0000

Lebensversicherungsverträge zeichnen sich durch außergewöhnlich lange Vertragslaufzeiten aus; mittlerweile werden bereits Verträge mit Laufzeiten von mehr als 50 Jahren abgeschlossen. Diese große Zeitspanne stellt nicht nur hohe Anforderungen an die Tarifkalkulation, welche die langfristigen Verpflichtungen gegenüber den Versicherten absichern soll, sondern auch an die Einschätzung des Kundenverhaltens über Jahrzehnte hinweg. Besonders relevant sind dabei Optionen, die Kundinnen und Kunden während der Vertragslaufzeit ausüben können, allen voran die Storno- und Beitragsdynamikoption.Die Beitragsdynamikoption ermöglicht es, die Versicherungsbeiträge regelmäßig zu erhöhen, um den Versicherungsschutz an Inflation oder steigende Lebenshaltungskosten anzupassen. Für den Versicherer kann sich dadurch ein positiver Nebeneffekt ergeben, da die zusätzlichen Beiträge aus der Dynamik zu einem erhöhten Beitragswachstum führen und fehlendes Neugeschäft teilweise kompensieren kann.Für Projektionen im Rahmen von Solvency II oder zur Ermittlung von Ertragswerten ist eine realistische Modellierung des Ausübungsverhaltens entscheidend; verwiesen sei hierzu auf den DAV-Hinweis „Best Estimate in der Lebensversicherung“ vom 24. Juni 2025. Der Vortrag zeigt, dass einfache Modellansätze mit konstanten Ausübungswahrscheinlichkeiten erhebliche Verzerrungen verursachen können. Stattdessen wird ein Ansatz vorgestellt, der das Ausübungsverhalten als Markow-Kette abbildet und insbesondere die Abhängigkeit von der letzten Optionsausübung berücksichtigt. Auf diese Weise kann das Kundenverhalten über die gesamte Vertragslaufzeit präziser projiziert werden, was einen wichtigen Beitrag zu einer realitätsnahen Bewertung und Steuerung von Lebensversicherungsportfolios leistet.

Solvency II Review: Zwischen Risikosensitivität, Proportionalität und regulatorischer Überdehnung

Mon, 11 May 2026 07:41:41 +0000

Die Solvency-II-Richtlinie (Richtlinie 2009/138/EG, seit Jan 2016 in Kraft) wurde grundlegend auf den Prüfstand gestellt. Mit der Richtlinie (EU) 2025/2 erfolgt eine Überarbeitung des Aufsichtsrahmen, der deutlich über rein technische Anpassungen hinausgeht. Es stehen ebenso die Förderung langfristiger Investitionen sowie die Berücksichtigung systemischer Risiken im Fokus.Gleichzeitig werden mit der Richtlinie (EU) 2025/1 (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD) erstmals europäische Anforderungen für die Sanierung und Abwicklung von Versicherungsunternehmen eingeführt.Beide Richtlinien sind bis zum 29. Januar 2027 in nationales Recht umzusetzen. Der zugehörige Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen wurde veröffentlicht.Im Vortrag werden Punkte aus beiden Richtlinien aufgegriffen und der Übergang von einer mikro- auf eine makroprudenzielle Aufsicht dargestellt.

Psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch - was bedeutet das für die Berufsunfähigkeitsversicherung?

Mon, 11 May 2026 07:38:16 +0000

In den letzten Jahren konnte ein deutlicher Anstieg der Inzidenz an psychischen Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung festgestellt werden – sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Teilen der zivilisierten Welt. Hierdurch erklärt sich eine gewisse Unsicherheit der deutschen Lebensversicherungsbranche, die auf einen bereits bestehenden konservativen Umgang mit psychischen Erkrankungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) trifft. Seit jeher ist hierbei die gesellschaftliche Betrachtung des Themas Psyche Treiber verschiedener Entwicklungen – von der medizinischen Diagnosestellung und Therapie bis zur gesellschaftlichen Tabuisierung oder Akzeptanz. So weisen aktuelle Gesellschaftsstudien einen deutlich liberaleren Umgang insbesondere jüngerer Generationen mit dem Thema nach, was den beobachteten Anstieg der Erkrankungsraten erklären könnte. Somit wird die Frage, inwiefern sich Lebensversicherer dieser neuen Realität nähern, immer relevanter, wobei die Differenzierung zwischen freizügiger Handhabung der Diagnose und tatsächlicher Krankheitslast im Mittelpunkt der anzunehmenden Auswirkungen auf die BU steht. Hier können Einblicke in Bestands- und Leistungsdaten zusätzliche Hinweise liefern, ebenso Erkenntnisse aus anderen Märkten, die sich diesem Thema ebenfalls mit innovativen Lösungsansätzen genähert haben. Es bleibt festzustellen, dass sich der Umgang der Branche mit psychischen Erkrankungen in der BU anpassen muss, da sonst Auswirkungen auf Neugeschäft und Bestand unvermeidbar sind. Vor diesem Hintergrund sollte es wert sein, verschiedene Teilaspekte zu beleuchten.

Die Reform der Altersvorsorge

Mon, 11 May 2026 07:30:27 +0000

Das Altersvorsorgereformgesetz wird ab 2027 die Rahmenbedingungen staatlich geförderter Altersvorsorge verändern. Wir geben einen Überblick zu den wesentlichen Elementen, die auch aktuariell bedeutsam sind. Und wir diskutieren, welche Elemente für jüngere Menschen attraktive und nachhaltig verlässliche Altersvorsorgeprodukte ausmachen

Aus dem Museum in die Cloud - die schwierige Wahl des richtigen Cashflow Modells

Mon, 11 May 2026 07:20:18 +0000

Ein Cashflow Projektionsmodell gehört zum Standard jeder größeren Lebens- und Krankenversicherung. Dennoch basieren viele Implementierungen auf historisch gewachsenen Modelllandschaften: lange Laufzeiten, nur rudimentäre Versionierung- und Kollaborationsmöglichkeiten, Bedienoberflächen, die eher dem Windows der 2000er Jahre ähneln als dem einer modernen Softwarelösung, und eingeschränkte Automatisierungsmöglichkeiten. Diese Kombination bremst Geschwindigkeit, Transparenz, Auditier- und Innovationsfähigkeit und erhöht langfristig das Risiko durch Vendor Lock in und insbesondere hohe Betriebskosten.In diesem Vortrag zeigen wir einen praxisorientierten Weg, wie sich eine solche in die Jahre gekommene Landschaft systematisch modernisieren lässt: von Stakeholder Analysen über User Journey Maps und einer gewichteten Scorecard zur Anbieterbewertung bis hin zu einem Proof-of-Concept Design und Business Case Bewertung. Anhand konkreter Vergleiche (z. B. etablierte Lösungen vs. moderne Architekturen) erläutern wir typische Fallen und geben handfeste Empfehlungen zu Checklisten für die Anforderungserhebung und Stakeholder Priorisierung, Scorecards und klare Leitlinien für einen schrittweise Umsetzung.Kurz: Modernisierung ist kein Luxus, sondern strategische Notwendigkeit - für schnellere Läufe, bessere Nachvollziehbarkeit und langfristig geringe Kosten.

Behavioral Architecture for Lifelong Security: Engineering Financial Well-being

Thu, 07 May 2026 12:37:47 +0000

This webinar explores how Behavioral Economics can bridge the gap between complex financial products and actual consumer decisions within the pension and insurance industries. By shifting the focus from purely technical designs to the cognitive reality of "System 1" and "System 2" thinking, we will analyze why even the most robust actuarial models often face inertia and low uptake. The presentation moves beyond theory to examine proven strategies from leading global markets who have successfully maximized participation and savings rates. We will discuss how to apply Choice Architecture to overcome deep-seated biases that hinder effective risk protection across both retirement and insurance sector. Ultimately, this talk redefines the actuary's role as a "Decision Architect," capable of building scalable infrastructure that is both mathematically sound and humanly effective in a modern regulatory landscape.

Plenary Session: Schutzbedürfnis und Finanzierbarkeit in der Pflege: Wo sind die Grenzen des Systems?

Wed, 06 May 2026 11:54:38 +0000

Die Plenary Session beleuchtet die zentralen Herausforderungen der Pflegeversicherung: steigende Kosten durch den demografischen Wandel, die Rolle von Kapitaldeckung und die Grenzen kollektiver und verpflichtender Absicherung. Expertinnen aus Wissenschaft, Sozialverbänden und Praxis diskutieren Lösungsansätze für eine generationengerechte, finanzierbare Pflege und prüfen, wo private Vorsorge sinnvoll ergänzen kann. Bislang haben für die Runde Wiltrud Pekarek (Vorständin und Vorsitzende des Ausschusses Krankenversicherung der DAV), Eva Maria Welskop-Deffaa (Präsidentin des Deutschen Caritasverbands e.V.) und Prof. Dr. Christine Arentz (Professorin für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomik an der TH Köln) zugesagt. Die Session wird moderiert von Ilka Groenewold, die als Moderatorin sowohl im Bereich Medizin/Pflege, als auch im Bereich Finance und Versicherung zu Hause ist.

Projection de la mortalité sous l'effet des températures élevées, une adaptation climatique du modèle de Lee-Carter

Thu, 30 Apr 2026 08:23:28 +0000

Le changement climatique, avec l’intensification des températures extrêmes, pose des défis majeurs, notamment en termes de santé publique. Ces phénomènes, tels que les vagues de chaleur, augmentent significativement la mortalité, en particulier au sein des populations vulnérables. Dans ce contexte, ce mémoire propose une adaptation du modèle de Lee-Carter, couramment utilisé pour la projection des taux de mortalité, afin d’y intégrer une composante climatique. S’appuyant sur les données historiques des Pays-Bas, ce travail explore l’impact des températures hautes sur la mortalité et développe un cadre méthodologique pour projeter les taux de mortalité sous différents scénarios climatiques. Contrairement aux approches traditionnelles, souvent limitées à l’utilisation de la température moyenne, cette étude incorpore plusieurs variables climatiques pertinentes, offrant ainsi une vision plus complète des interactions entre climat et mortalité. Le mémoire est structuré autour de l’analyse des tendances climatiques et démographiques, de l’ajustement du modèle avec des techniques avancées de régression, et de la projection des variables climatiques et temporelles selon différents scénarios climatiques. Les résultats, incluant le calcul des espérances de vie et des chocs de mortalité, déterminés conformément aux exigences réglementaires de Solvabilité II, offrent des outils pratiques pour les acteurs actuariels et les décideurs face aux enjeux croissants du réchauffement climatique.

Construction d'une allocation stratégique d'actifs en assurance-vie par échantillonnage et machine learning sous Solvabilité II

Thu, 30 Apr 2026 08:10:59 +0000

Afin de réallouer leurs portefeuilles d’actifs, les assureurs-vie ont usuellement recours à des logiciels d’optimisation ALM comportant des modèles stochastiques. Ces logiciels mobilisent beaucoup de ressources et leur temps de calcul est très long. Le but de ce mémoire est de proposer une autre méthode utilisant le machine learning, qui soit plus rapide, plus modulable, et fiable.
L’objectif est d’optimiser les valeurs projetées d’indicateurs clés du portefeuille, à différents horizons temporels. Cette projection permet de déterminer une réallocation du portefeuille de départ visant à atteindre des objectifs de performance future. Le modèle développé explore un ensemble de réallocations réalistes.
À chaque tirage d’un portefeuille, les indicateurs projetés à différents horizons temporels sont calculés plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles de Monte-Carlo, grâce à un algorithme de machine learning calibré. Les calculs sont réalisés en parallèle sur huit coeurs du processeur, ce qui permet d’effectuer simultanément plusieurs recherches d’allocations et de réduire le temps de calcul d’environ 75%. Cette phase d’optimisation peut être ajustée selon les objectifs de l’assureur-vie. Plusieurs portefeuilles répondant aux critères qu’il aura fixés pourront lui être proposés. Les nouvelles allocations obtenues améliorent les indicateurs du portefeuille de départ. Cependant, il est impossible de tous les améliorer simultanément et des arbitrages s’avèrent nécessaires.
Ce résultat est en cohérence avec le compromis rendement-risque tel qu'énoncé dans la théorie moderne des portefeuilles.

Allocation stratégique d’actifs dans un contexte de finance durable

Thu, 30 Apr 2026 07:50:04 +0000

Dans un contexte de transition vers une économie bas-carbone, la finance durable occupe une place croissante dans les stratégies d’investissement. Ce travail analyse l’intégration de contraintes ESG dans l’allocation stratégique d’actifs d’un assureur vie, sous un cadre réglementaire et financier exigeant. L’objectif est de concilier performance financière, exigences prudentielles et durabilité sur la période 2024-2028. La démarche s’articule autour de trois axes méthodologiques. D'abord, la segmentation de l'univers d'investissement distingue les actifs selon leurs notations extra-financières et leur intensité carbone. Ensuite, l’analyse de l’interaction rendement-risque-ESG examine les corrélations entre durabilité et performance pour identifier des biais ou des primes de risque spécifiques (Greenium) et de comprendre les effets de l’intégration ESG sur le couple rendement/risque. Enfin, l’optimisation sous contraintes ESG incrémentales est modélisée via des projections stochastiques au sein d’un outil ALM. L'impact de cette stratégie est éprouvé par un stress test climatique, simulant des chocs différenciés selon les notations ESG pour analyser la sensibilité des allocations retenues. Les résultats démontrent une transition progressive vers un portefeuille à 75 % d'actifs ESG d'ici 2028 et une réduction de 30 % de l'intensité carbone à cet effet. Si cette stratégie garantit un alignement réglementaire et la résilience du portefeuille en situation de stress des actifs polluants, elle souligne également des points de vigilance sur l’impact négatif sur le niveau des fonds propres prudentiels.

Life Reinsurance and Innovation Forum Series Part 2: Innovation Unleashed: Life Insurance and Reinsurance Innovation in Practice Today

Fri, 24 Apr 2026 13:40:04 +0000

Over the last four decades, Ireland has developed into a major global insurance risk carrier, growing to now being a thriving global hub for reinsurance services. With that growth, and as a leading employer of actuaries in the country, reinsurers in Ireland now plays a strong role on a global scale and in supporting evolution in insurance.

The Life Reinsurance and Innovation committee are proud to present a two-part webinar series over April exploring these topics. This session, the second in the series, on industry innovation will move away from the abstract and delve into innovation in practice ,exploring how firms today have already moved beyond the 'sandbox' to integrate new technologies, streamline complex processes, manage new types of risks and deliver greater support to customers.

Decoding Success: Essential Metrics for Life Reinsurance Portfolios

Fri, 24 Apr 2026 14:30:38 +0000

What are some key metrics that life reinsurers use to evaluate their cedants and the performance of their reinsurance portfolios. This talk will give insight in how reinsurers approach RFPs, the metrics we look at and what cedants can do to ensure the most appropriate reinsurance structure and rates are presented.

Life Reinsurance and Innovation Forum Series Part. 1: What's going on in Life Reinsurance in Ireland?

Thu, 23 Apr 2026 12:07:54 +0000

DAVvorOrt | Der Run-Off-Markt in Deutschland - Erfahrungen, Herausforderungen und Ausblick

Wed, 08 Apr 2026 14:24:24 +0000

Der Vortrag von Michael Sattler bietet einen umfassenden Einblick in den deutschen Run‑off‑Markt der Lebensversicherung. Er erläutert die Hintergründe und Motive von Run‑off‑Transaktionen, unterscheidet zwischen internem und externem Run‑off und zeigt, wie sich spezialisierte Plattformen in den vergangenen Jahren etabliert haben. Der Fokus liegt auf Risikomanagement, Solvency II, Kapitalanlage, IT‑Migrationen und regulatorischen Anforderungen. Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf Versicherungsnehmer sowie die vielfältigen und anspruchsvollen Einsatzmöglichkeiten für Aktuarinnen und Aktuare in einem Run‑off‑Umfeld aufgezeigt.

On the Linearization of Bilinear Mortality Models

Mon, 30 Mar 2026 09:19:55 +0000

We propose a general framework that reduces the bilinear structure of the Lee–Carter mortality model and a broad class of its extensions to a fully linear form, enabling the direct application of standard linear modeling techniques. The key insight is that, once the time-varying mortality indices are obtained through an external procedure—most naturally as the first principal components from principal component analysis—the bilinear interaction terms become fixed. In the single-population setting, this involves extracting the common mortality index kₜ externally; in multi-population settings, both the common factor kₜ and the population-specific factors k_cgₜ are extracted externally. Conditioning on these factors eliminates bilinearity and yields a standard linear regression structure. With bilinearity removed, parameters are estimated using generalized estimating equations, allowing for principled modeling of serial dependence while relying on standard linear tools. The resulting PCA–GEE framework applies broadly to single- and multi-population mortality models, including cohort-augmented specifications, and provides a transparent and computationally simple platform for mortality forecasting. Using data from the Human Mortality Database, we show that the proposed approach delivers consistently improved out-of-sample forecast accuracy relative to classical Lee–Carter and Li–Lee models.

The Actuarial Realities of Singapore’s Hybrid Health Model and Bridging the Post-IFRS 17 Strategic Gap

Wed, 25 Mar 2026 13:03:29 +0000

From Public Baselines to Corporate Benefits: The Actuarial Realities of Singapore’s Hybrid Health Model

Singapore’s healthcare provision and financing ecosystem has a unique public-private synergy, but underlying this architecture are complex actuarial challenges.

We will explore the mechanics of Singapore's foundational MediShield Life and private Integrated Shield Plans, and the intersection of Group Employee Benefits Insurance. We also review the structural drivers of medical inflation. We will examine the critical shift toward mandatory co-payments, the friction within preferred provider networks, and where does Group Insurance feature, offering risk professionals a comprehensive look at underwriting in a developed nation in Asia.

Bridging the Post-IFRS 17 Strategic Gap

While the implementation of IFRS 17 has established a granular, UoA-driven valuation paradigm, it has also introduced a structural latency between valuation reporting and multi-year business planning. Actuarial functions now face a critical need to dynamically project complex metrics , such as CSM roll-forwards, mutualisation impacts, multi-level expense allocations, and granular Actual vs. Expected variances, across shifting strategic scenarios.

Insurers must overcome the methodological bottlenecks of traditional forecasting to bridge this gap. This presentation explores the core challenges and actuarial methodologies required for post-IFRS 17 business planning, empowering actuaries to drive agile enterprise insights.

DAVvorOrt | Die Zeiten werden rauer – Herausforderungen für die Lebensversicherung

Mon, 16 Mar 2026 12:48:06 +0000

Thorsten Keil analysiert die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Lebensversicherung, von Zinswende und stillen Lasten über Kosten‑ und Inflationsdruck bis hin zu verändertem Kundenverhalten und wachsender Konkurrenz durch Fonds und ETFs.

Der Vortrag bietet einen klaren Blick auf Markttrends, regulatorische Entwicklungen, die Zukunft der privaten Altersvorsorge sowie notwendige strategische Antworten der Branche. Ein kompakter Überblick darüber, wie sich der Lebensversicherungsmarkt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und digitaler Transformation verändert.

Modélisation de l'impact direct de la température sur la mortalité

Wed, 25 Feb 2026 05:37:30 +0000

Le changement climatique constitue une préoccupation majeure ayant des conséquences sur l’ensemble des secteurs d’activité, notamment celui de l’assurance. L’augmentation des températures qui l’accompagne représente un risque sanitaire important, illustré par la canicule de 2003, laquelle a entraîné près de quinze mille décès en excès en France. Ces dernières années, la fréquence et l’intensité des épisodes de chaleur ne cessent d’augmenter et exposent à plus de décès futurs. Dans ce contexte, ce mémoire a pour objectif de quantifier l’impact direct des fluctuations de température sur la mortalité. Cette étude exploite conjointement des variables démographiques et climatiques et met en application les modèles additifs généralisés (GAM) qui allient flexibilité et contrôle du surapprentissage. Le modèle obtenu reproduit les principaux traits de la mortalité, notamment une mortalité élevée à la naissance, un excès de mortalité masculine et une baisse progressive au fil du temps. Les résultats montrent que l’effet de la température forme une relation en U, traduisant une mortalité accrue aux températures extrêmes et que les personnes âgées et les femmes sont plus vulnérables. Enfin, les projections démographiques et climatiques issues de l’INSEE et du GIEC ont permis d’estimer l’évolution future de la mortalité, révélant une hausse progressive du nombre de décès, d’intensité variable selon les scénarios. Ces projections conduisent, pour une personne née en 2000, à une diminution de l’espérance de vie d’environ un mois pour les hommes et de cinq mois pour les femmes dans le scénario 8.5, comparativement au scénario 2.6.