Modélisation et projection du risque sécheresse : étude de soutenabilité à horizon 2050

Le changement climatique est une réalité qui s’impose comme un enjeu majeur du siècle. Les différentes études menées autour de cette problématique prévoient la multiplication des évènements climatiques extrêmes et le secteur de l’assurance est directement concerné. En effet, l'écosystème assurantiel est exposé à plusieurs risques découlant de ce dérèglement climatique, en particulier le risque sécheresse, identifié comme un risque en pleine croissance. Les montants des sinistres liés aux évènements de sécheresse ont fortement augmenté au cours des dernières années, et cette tendance devrait s’amplifier dans les années futures. Ces évolutions à la fois en fréquence et en sévérité interrogent naturellement sur la pérennité du système assurantiel actuel. En particulier, cette croissance des sinistres climatiques amène les assureurs à réajuster les primes d'assurance afin de maintenir leur rentabilité.
Lors de son premier exercice pilote, l'ACPR (2021) signalait déjà un problème de viabilité des primes à moyen terme qui augmenteraient entre 130 et 200% pour couvrir l'accroissement des sinistres climatiques. Cette envolée des tarifs rendrait les primes inabordables pour un certain nombre de ménage. En réponse à ce premier constat, l’ACPR (2023) a intégré, dans son deuxième exercice pilote, la notion de soutenabilité de la prime du côté des assurés. Pour continuer dans ce sens et explorer davantage cette problématique, l'approche du mémoire consiste à étudier la soutenabilité de la prime à horizon 2050 à travers le péril sécheresse.
Concentrant son analyse sur le secteur de l’assurance habitation (MRH), ce mémoire propose dans un premier temps une modélisation du péril sécheresse à travers des techniques de machine-learning afin d’aboutir dans un second temps à une projection de la sinistralité associée à climat futur. Enfin, compte tenu des projections obtenues, le mémoire se consacre dans un dernier temps à une analyse concernant la progression et la soutenabilité des primes couvrant les sinistres liés à la sécheresse.
Cette étude a permis à la fois de quantifier l’évolution des primes en réponse à la croissance du risque, mais également de mettre en lumière, au moyen d’un indicateur de richesse, les territoires exposés au risque d’insoutenabilité de la prime du point de vue des assurés.